Les Mod les de S ries Chronologiques Spatio-Temporelles Multivari es

Ce livre porte sur les s ries chronologiques qui en plus d' tre observ es dans le temps, pr sentent galement une composante spatiale. Plus particuli rement, nous tudions une certaine classe de mod les, les mod les autor gressifs spatio-temporels g n ralis s, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectu s avec les mod les vectoriels autor gressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances r siduelles pour les mod les GSTAR en supposant que le terme d'erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui repr sente une premi re contribution originale. De ce r sultat, des tests de type portemanteau sont propos s, dont les distributions asymptotiques sont tudi es. Afin d'illustrer la performance des statistiques de test, une tude de simulations est entreprise o des mod les GSTAR sont simul s et correctement ajust s. La m thodologie est illustr e avec des donn es r elles. Il est question de la production mensuelle de th en Java occidental pour 24 villes, pour la p riode janvier 1992 d cembre 1999.