R gulation Bancaire Et R silience Du Syst me Financier International

Cette oeuvre se propose d'examiner l'impact de la r gulation sur la prise de risques par les banques. Il appara t que l'activit bancaire est intrins quement sujette
des risques, du fait de l'imperfection de l'information mais aussi des mutations qu'a connu le cadre macro conomique. Ces derni res ont favoris d'une part la lib ralisation financi re pour les pays en d veloppement, et d'autre part les innovations financi res pour les pays d velopp s. Elle administre
cet effet, deux applications th oriques. La premi re s'appuyant sur le mod le de Zhang et al (2008), tablit une corr lation n gative entre le ratio de fonds propres et la propension des banques
prendre des risques. Plus le niveau du ratio est lev et moins les banques s'engagent dans les activit s
risques. La deuxi me application, bas e sur le mod le de Blum (2007), nous a permis de montrer qu'un ratio de solvabilit peut inciter
la prise de risques. Ainsi, au-del de l'imposition d'un capital r glementaire, l'introduction d'un ratio de levier dans le dispositif macro-prudentiel s'av re tre une n cessit .