Value-At-Risk Ansatze Zur Abschatzung Von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen

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Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansatze. Er zeigt, dass neuere Ansatze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwachen der in der Praxis verbreiteten Ansatze vermeiden und zuverlassigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen fuhren, erzielen.