Reaktionen der Devisenmarkte auf temporare Schocks

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 2,0, Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat Ingolstadt - WFI), Veranstaltung: Empirische Wirtschaftsforschung mit R, Sprache: Deutsch, Abstract: Hinfuhrung Auf den weltweiten Devisenmarkten gibt es fast taglich grosse Schwankungen. Hierfur gibt es eine Vielzahl an moeglichen Einflussfaktoren und auch scheinbar irrationale Beweggrunde. Zumindest in der Theorie lassen sich jedoch die zukunftigen Wechselkurse klar anhand von Gesetzmassigkeiten vorhersagen. Diese Arbeit moechte nun uberprufen, ob diese Vorhersagen auch empirisch haltbar sind. Dazu werden Hypothesen aufgestellt, die aufgrund der geltenden Gesetze fur die Devisenmarkte plausibel erscheinen und diese mithilfe realer Wechselkursdaten empirisch uberpruft. Im Speziellen wird auf temporare Schocks eingegangen. […]