Diese Arbeit bietet eine empirische Analyse von funf europaischen Day-Ahead Strommarkte bezuglich ihrer Preisvolatilitat im Zeitraum von April 2003 bis Dezember 2009. Dazu erfolgt zunachst eine vergleichende Untersuchung der Marktstrukturen und der Strommixe in den betrachteten Marktgebieten. Mit Hilfe multipler Regressionsanalysen werden die Einflusse der Produktionsmengen verschiedener Erzeugungstechnologien auf diverse Volatilitats-kennzahlen verdeutlicht. Strompreisbeeinflussende Faktoren, wie die Nettoimporte sind ebenfalls Teil der Analyse. Zur Untersuchung der Volatilitat werden saisonale Strukturen ex-ante mittels klassischer Methoden aus den Zeitreihen entfernt. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen zeigen sich signifikante Einflusse einzelner Erzeugungstechnologien auf die Volatilitat, die sich innerhalb der Strommarkte jedoch stark unterscheiden bzw. nicht vorhanden sind.