Entscheidungen Unter Risiko: Bernoulliprinzip Und Duale Theorie

Zur Analyse insbesondere okonomischer Risikosituationen ist das Modell der Expected-Utility-Theory, im deutschen Sprachraum als Bernoulliprinzip bezeichnet, von zentraler Bedeutung. Da jedoch empirisch beobachtbares Verhalten haufig im Widerspruch zu dieser Theorie steht, werden viele alternative Modelle zur Diskussion gestellt. Ein neueres Beispiel ist die duale Theorie von Yaari. Die vorliegende Arbeit bietet eine umfassende Darstellung dieser Theorie, wobei der Vergleich zum Bernoulliprinzip von besonderem Interesse ist. Einer vollstandigen vergleichenden Herleitung beider Praferenzfunktionale schliessen sich eine ausfuhrliche Darstellung der empirischen Probleme sowie eine Einordnung in das Umfeld konkurrierender Praferenzfunktionale an. Weitere Schwerpunkte sind unter anderem die Charakterisierung bestimmter Risikoeinstellungen und das Verhalten des dualen Funktionals in ausgewahlten Anwendungssituationen. Der dualen Theorie unvermeidbar anhaftende Eigenschaften werden dabei in besonderer Weise deutlich.