Einfuhrung in die Zeitreihenanalyse

Das Buch fuhrt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationaritat und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Erganzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationarer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschoepfend behandelt werden.

Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat fur sog. schwach abhangige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und fur den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt.

Im Weiteren werden dann Schatzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglattete Spektraldichteschatzer vollstandig behandelt.

Kapitel uber Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhange, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schliessen das Buch ab.