Portfoliomanagement II: Weiterfuhrende Anlagestrategien

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Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung zum Portfoliomanagement. Wahrend in Band I die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmoeglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer UEberlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enthalt Band II vor allem Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der Berucksichtigung hoeherer Renditemomente wie Schiefe und Woelbung, einer Portfoliooptimierung auf Basis des geometrischen Mittels von Renditen und unter Beachtung von Aspekten stochastischer Dominanz bis hin zu Safety-First-Ansatzen und Kalkulen unter expliziter Berucksichtigung der beschrankten Rationalitat von Anlegern.

Die fur das Verstandnis wichtigsten mathematischen Definitionen und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel enthalt zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen.